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Neuberger Berman adapte le ratio de Sharpe à la gestion assurantielle et à la mesure du risque prudentiel

Ce nouvel indicateur de risque basé sur un concept dérivé du ratio de Sharpe classique peut désormais intégrer la panoplie déjà existante de mesures de risque utilisées lors de la détermination de l’allocation stratégique des actifs.