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Stress-test des hedge funds

Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, bénéficiant de leur positionnement actuellement défensif...

29 février 2012, par Guillaume Monarcha

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