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De l’intérêt de simuler le passif pour optimiser l’allocation d’actif d’une compagnie d’assurance

L’introduction d’un aléa au passif induit une modification de la famille d’allocations optimales. En effet, en termes de macro allocation (obligations contre actions) par exemple, il apparaît qu’une augmentation du risque au passif réduit la part d’actions dans l’allocation optimale.