Je ne suis pas sur que la plainte aboutisse ! Par exemple, il n est pas anormal de payer 3 fois plus pour le cap par rapport au floor : Les forwards étaient orientés à la hausse, donc évidemment le cap cote bcp plus cher que le floor. En vendant un cds sur l italie, elle reçoit un premium, n’étant pas soumise à une valo marked to market, elle n’est pas impactée par la hausse du spread italien, et continue sûrment de recevoir un premium...Après faut comparer le coût avec ce que lui aurait coûté le paiement à taux fixe (...)
29 avril 2009 09:06
, par
Steve [Structuration]
