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Les taux de recouvrement incorporés dans le pricing des CDS étaient trop optimistes !
tous les modeles actuels ne peuvent prendre en compte tous les facteurs en economie, d ou mispricing.. black and scholes tout le monde sait que ces hypotheses sont completement bidons...courbe gaussien, etc.... revenons a des produits plus vanilla
27 mars 2009 08:19
, par
franck [x-Autre]