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EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds

Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques non-linéaires des rendements.