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Il est courant en finance d’utiliser les sensibilités des différents instruments (deltas des options, sensibilités des obligations…) pour évaluer l’impact de chocs sur les données de marché. Cette approche, même si elle reste très utile pour estimer les ordres de grandeur, peut être remise en question lorsqu’il s’agit de déterminer précisément l’impact de chocs extrêmes sur un instrument ou un portefeuille.
12 juin 2015, par Noémie Hadjadj-Gomes