Parallèlement, l’indice comprend des actions à dividende élevé et affiche un profil de risque faible. HSBC possède une licence d’utilisation pour construire des produits à destination de ses clients.
« Ce projet illustre la flexibilité de Solactive dans l’adaptation des indices aux besoins des clients », explique Timo Pfeiffer, responsable de la recherche chez Solactive. « Nous intégrons des métriques ESG de pointe dérivée d’une approche Big Data, excluant ainsi les activités et les secteurs non conformes, ainsi que les entreprises polluantes, ce qui permet à nos clients d’accéder aux dernières innovations en matière d’ESG. »
En réponse à la demande croissante des investisseurs d’incorporer des facteurs ESG dans leurs stratégies d’investissement, Solactive a créé l’indice Solactive ESG Big Data Europe. Cette stratégie indicielle vise à réduire la volatilité et les drawdowns par rapport à son indice de référence, Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap.
Xavier Ducros, associé fondateur d’ARC Responsible Investment, a déclaré : « L’indice permet aux investisseurs de bénéficier d’une approche ESG innovante et intelligente tout en réduisant le risque global du portefeuille, obtenu grâce à divers facteurs de risque. »
OWL Analytics est une société de données alternative qui regroupe des centaines de sources de données ESG et de recherches pour créer des scores et des classements d’entreprise reposant sur une solide base de données qui optimise une objectivité accrue. Après une première sélection fondamentale, Solactive applique des filtres financiers tels que la liquidité, le rendement et le risque afin de déterminer la composition finale de l’indice.
Benjamin Webster, le directeur général d’OWL Analytics, a déclaré : « nous sommes ravis de participer à cet indice nouvelle génération en intégrant notre stratégie ESG à technologie brevetée réduisant la subjectivité dans la notation ESG à travers un meilleur consensus ESG. »
Patrick Kondarjian, responsable des ventes chez HSBC, ajoute : « L’indice Solactive ARC ESG Big Data Europe fournira à HSBC un produit alternatif innovant que nous pourrons proposer à nos clients qui préfèrent les scores ESG consensuels. »
L’indice Solactive ARC ESG Big Data Europe est calculé en rendement total brut (Gross Total Return), rendement total net (Net Total Return) et rendement des cours (Price Return).
Publié en euros, sa composition est ajustée trimestriellement.
