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J’ai constaté, quand j’exécute une opération d’achat (spreadbetting), après avoir au préalable, mis un stop limitant les pertes, à travers le graphe, que : généralement, même si le prix de l’action montait (avant l’achat), soudain, il y a inversion de sens. si le stop est proche du prix d’achat, il se dégage une impression de "chasse", pour liquider cet achat. Si le stop est revu, en l’éloignant de plusieurs points, l’inversion se fait alors, comme si "le graphe" était intelligent, et qu’il se disait : "il est trop loin ; laissons le tranquille". Question : les algorithmes ne sont-ils pas conçus, pour (...)