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Merci beaucoup Pierre pour cette explication. Neanmoins l’un des avantages majeurs du modele de Heston est qu une formule fermee existe pour pricer une option vanille. Cela permet de calibrer la nappe de vol de maniere efficiente. Avec le niveau moyen de la vol qui suit lui meme un processus racine carree, y a-t-il encore une formule fermee (ou semi-fermee) ? Si cela n’est pas le cas j imagine mal comment la calibration peut s’effectuer rapidement. En effet on aura une double procedure numerique imbriquee : l’une pour pricer une option parmi celles servant a la calibration, l’autre pour (...)