Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de Lyxor.
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jeudi 27 mai 2010
Nicolas Gaussel a été nommé responsable des gestions quantitatives et structurées de Lyxor en octobre 2009. Entre 2006 et 2009, Nicolas était responsable de SGAM Alternative Investments pour l’Asie, basé à Tokyo. Auparavant, Nicolas était en charge de la structuration et de l’ingénierie chez SGAM AI qu’il a rejoint en 2001. Nicolas a commencé sa carrière comme “Quant” chez HSBC en 1996. Il est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris ainsi que d’un doctorat en Economie de l’université de Paris I La Sorbonne. Il a enseigné la finance quantitative en troisième cycle et a contribué à de nombreux articles et conférences dans ce domaine.