Cette nouvelle série d’indices vise une diversification maximale à travers une méthodologie quantitative systématique, évitant le risque de concentration souvent associé aux indices pondérés des capitalisations boursières, et offre aux investisseurs institutionnels, les portefeuilles les plus diversifiés possibles en actions pour chaque univers, régional et domestique, à travers le monde.
La méthodologie de construction de portefeuille utilisée pour l’élaboration de la série d’indices a déjà été adoptée par des institutionnels majeurs comme CalPERS.
La gamme est initialement composée de 5 indices régionaux :
FTSE TOBAM Maximum Diversification Developed World Index
FTSE TOBAM Maximum Diversification Developed World ex-North America Index
FTSE TOBAM Maximum Diversification Eurobloc Index
FTSE TOBAM Maximum Diversification Developed Europe Index
FTSE TOBAM Maximum Diversification Developed Asia Pacific ex-Japan Index
Ainsi que de 3 indices « pays » :
FTSE TOBAM Maximum Diversification UK Index
FTSE TOBAM Maximum Diversification USA Index
FTSE TOBAM Maximum Diversification Japan Index
Cette gamme d’indices vient s’ajouter à la gamme d’indices non capi-pondérés de FTSE, qui sont de plus en plus adoptés par les investisseurs institutionnels comme un moyen d’équilibrer les risques et les rendements, de gérer la volatilité et d’améliorer l’efficacité de l’allocation d’actifs. Ces indices peuvent aussi servir de base à des produits indiciels tels que les ETFs, les produits structurés ou encore les trackers.
Yves Choueifaty, Président de TOBAM déclare : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec FTSE, un leader mondial de solutions d’indices non-capi pondérés. Nous croyons fermement que ce lancement prend tout son sens dans la période actuelle. En 2011, nos actifs sous gestion ont augmenté de plus de 50%, pendant une période où la robustesse du processus d’investissement a été particulièrement testée. »
