Selon le Financial Times, il s’agirait de Jérôme Kerviel, trader de 31 ans, travaillant pour la Société Générale depuis 2000.
Il avait intégré la banque de la Défense par le service Back Office.
Rapidement, il évolue au sein du groupe et rejoint le contrôle des risques, puis le trading.
Depuis deux ans, il travaillait pour l’équipe Delta One. Il serait donc à l’origine de la fraude la plus massive de l’histoire de l’industrie financière. Les pertes, 4,9 milliards d’euros, sont largement supérieures à celles causées par Nick Leeson, qui ne s’élevaient « qu’à un milliard d’euros ».
Pourtant, Jérôme Kerviel n’a pas le profil de l’emploi : calme et timide, il était décrit par ses collègues comme un bosseur qui ne faisait pas de vague. Il n’est pas le « génie de l’informatique » que supposent Daniel Bouton et Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France.
Ancien dans le groupe, il n’était en fait qu’un junior à son poste : Son bonus 2006 n’excédait pas 1.500 euros. D’autres collègues affirment qu’il traversait une mauvaise passe familiale...
Comment a-t-il pu réaliser pareil montage ?
Selon Daniel Bouton, Jérôme Kerviel avait une méthodologie spécifique et des codes du Back et Middle Office pour effacer les transactions.
Jérôme Kerviel prenait d’énormes positions de futures sur les indices actions des marchés européens qu’il couvrait grâce à des positions fictives.
Il aurait switché toutes ses positions, passant de positions « short » en 2007, à des positions longues en début d’année, sans raison apparente.
La Société générale s’est aperçue de la fraude lorsque le trader a passé une provision de un milliard d’euros vendredi dernier. Il aurait également dépassé des limites de risques sur un intermédiaire allemand.
Il est néanmoins curieux que la banque, qui n’a découvert les opérations que le week-end dernier puisse affirmer aussi vite que le trader agissait seul, sans complicité aucune au sein de la banque.
D’autre part, Jérôme Kerviel, pariant sur des futures, les positions perdantes ou gagnantes auraient dû susciter des appels de marge et obliger la banque à payer ou à recevoir , jour après jour, un montant équivalant à la variation négative ou positive des positions. Comment arrive t-on en un week-end à 5 milliards d’euros ? Il faudrait probablement « spieler » avec un montant avoisinant au moins les 40 milliards d’euros...Invraisemblable !
Souhaitant obtenir la version de Jérôme Kerviel, nous avons essayé de le joindre, malheureusement sans succès.
Elisabeth Meyer, son avocate, a assuré que son client n’était pas en fuite et se tenait à la disposition de la justice.
Pourtant beaucoup d’experts doutent de la version de la Société Générale. Marc Fiorentino Président d’Euroland Finance ne croit nullement à la théorie de l’homme seul.
L’attitude de Daniel Bouton, qui s’est volontairement privé de bonus et qui a renoncé à son salaire pour le premier semestre 2008 s’apparente à de la comédie, analyse Marc Fiorentino. Selon lui, Daniel Bouton aurait dû démissionner. La banque ne vaut plus que 35 milliards d’euros et une perte de 5 milliards est beaucoup trop conséquente pour rester aux manettes.
Alain Crouzat, président de la société de gestion de portefeuilles Montségur Finance doute également de l’explication du « trader fraudeur » avancée hier par Daniel Bouton.
Selon lui, le scénario est trop parfait ! « La Société Générale s’apprête à publier ses résultats de l’année 2007. Voilà qu’à cette occasion tout le monde découvre qu’elle a été victime d’une fraude inouïe et qu’on annonce sa recapitalisation dans la foulée. Quelle coïncidence, quel timing exemplaire aussi », analyse t-il.
