Le fonds va « shorter » 30% du portefeuille et utiliser le capital afin de se positionner « long » à 130% sur les segments du portefeuille où les meilleurs rendements sont attendus.
L’ETF ProShares Credit Suisse 130/30 sera listé sur NYSE Arca. Ce nouveau ETF est le premier d’une nouvelle catégorie d’ETFs de ProShares : Alpha ProShares, élaborée afin de permettre aux investisseurs d’accéder à des stratégies de gestion avancées sous forme d’ETFs.
ProShares Credit Suisse 130/30 cherche à répliquer l’indice Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index (avant charges). L’indice a été introduit en 2007 par Credit Suisse en collaboration avec le AlphaSimplex Group.
L’indice a été conçu par le Dr. Andrew Lo, président et directeur scientifique du AlphaSimplex Group et par Pankaj Patel, CFA, directeur de la recherche quantitative au Credit Suisse.
Dr. Lo et M. Patel ont décrit les principes sous-jacents de cet indice quantitatif dans leur article primé en 2008 , « 130/30 : The New Long-Only », The Journal of Portfolio Management.
« Nous croyons que ce nouvel ETF sera attractif pour les investisseurs à la recherche de stratégies 130/30, car il combine un processus d’investissement quantitatif rigoureux mis au point par des experts renommés, la transparence, le faible coût et la liquidité d’un ETF », a déclaré Michael L. Sapir, président et CEO de ProShares.
