6 heures 45 : Je flâne encore au lit ! J’aime prendre mon temps au réveil, tout le contraire de ce qui va suivre... j’habite à Vauxhall Park et je suis à une demi heure en métro de mon lieu de travail, pas de stress donc...

8 heures : je suis déjà dans les locaux. Les choses sérieuses commencent...Je dois vérifier les batchs de nuit et m’assurer qu’ils ont bien tournés. De temps en temps, il m’arrive d’en relancer certains à la main. Le bon déroulement des batchs conditionne la publication des reportings de risque et résultats des portefeuilles des différents desks de la salle !!

9 heures 30 : Je descends à la cafétaria prendre un croissant et un jus d’orange, de quoi recharger les batteries.

10 heures 30 : Un trader se plaint de la lenteur de sa machine. Il veut simuler un trade et analyser les risques. Il ne les obtient pas assez rapidement et se plaint au près de nous. Il s’agit d’un deal hybride qui va chercher un nombre incalculable de données hétérogènes et utilise une méthodologie de calcul, basée sur des algorithmes de Monte Carlo de Monte Carlo. L’intervention est délicate, nous lui proposons d’abord une solution à court terme. Ensuite, un rendez-vous est monté entre le responsable de son desk et notre équipe. Nous devons prendre le temps de bien analyser les spécifications fonctionnelles et développer une application plus réactive ! Cela nécessite une grosse coopération des équipes de trading et de recherche quantitative (C’est eux qui développent les DLL de pricing).

11 heures 30 : Un sales me demande lui développer une macro qui permet de visualiser les nominaux des deals débouclés sur une nouvelle colonne de son reporting mensuel...Deux minutes de code VBA, vite fait bien fait...

12 heures 30 : Je descends à la cantine avec trois de mes collègues. On prend en général une trois quart d’heure pour manger...

14 heures : Je rejoints le desk d’un trader dérivés actions, il veut que je lui change certains paramètres de son écran de visualisation des courbes de volatilités. Il veut pouvoir mener de nouvelles analyses, les combiner les unes aux autres et voir le résultat se refléter sur son écran. Nous allons travailler ensemble pendant un petit moment.

16 heures : Je dois mettre à jour le fichier d’intervention. Si les spécifications demandées et les réponses apportées sont nouvelles, je dois les mettre à la disposition de mon équipe afin que tout le monde puisse en bénéficier, et gagner du temps à la prochaine demande similaire.

17 heures : A la demande des structurers de la salle, nous travaillons également sur un prototype d’outils de trade multi jambes, multi sous jacents tout à fait innovant qui leur permettra d’ éviter l’ouverture d’ une multitudes de fichiers comme c’est le cas actuellement. L’idée est d’obtenir une interface user friendly qui leur permette de pricer efficacement des « Payoffs » innovants sur toutes une palette de sous-jacents. Il ne faut pas que l’écran de pricing soit un frein à l’innovation. Aujourd’hui, nous devons faire le point sur l’état d’avancement du projet et éventuellement les points bloquant...

18 heures 30 : Je suis épuisé, mais ma journée ne s’arrête pas là. Pour entretenir la forme, j’ai l’habitude d’aller plusieurs fois par mois dans une salle de gymnastique située à quelques pas de mon lieu de travail...