6 heures 30 : Je me lève assez tôt, j’ en profite pour prendre un petit déjeuner copieux .

7 heures 15 : Je saute dans le premier train qui passe, j’ ai 45 minutes à effectuer chaque matin pour me rendre au travail, j’ en profite pour lire abondamment la presse et quelques revues spécialisées en finance.

8 heures 10 : Je suis devant mon poste et j’ écoute religieusement les stratégistes de notre salle donner les grandes orientations des marchés. Je ne suis pas économiste de formation mais à force de les entendre on finit par anticper les discours...

8 heures 30 : Je discute avec mon trader de la demande de pricing qu’ il m’ a formulé la veille...Il s’ agit d’ un trade ultra complexe sur lequel nous avons un appel d’ offres à effectuer. La taille du deal est de 400 millions $. La complexité du deal tel ne me permet pas de le rentrer dans notre progiciel de pricing, je dois developper une DLL et faire un pricing complémentaire sur Excel. Nous devons nous assurer que nous comprenons tous de la même façon les paramètres du produit. Le deal est hyper sensible à la corrélation et nous pouvons l’ estimer de plusieurs façons...pour des résultats différents les uns les autres.

11 heures : Nous avons un meeting avec l’ équipe de validation qui a quelques questions à nous poser sur l’ implémentation d’ un modèle que nous voulons intégrer à notre progiciel de pricing. Tout n’ est pas parfait selon eux, ils veulent effectuer des tests complémentaires...Il faudra encore un peu de temps avant qu’ils ne donnent leur accord.

12 heures : J’ ai généralement un peu moins d’ une heure pour manger, j’ ai décider de prendre un sandwich et de le déguster sur le desk.

13 heures : J’ update mon environnement complémentaire de pricing sur Excel, nous avons developper une interface Excel qui nous permet de benchmarker nos prix et surtout nos risques quotidiens par rapport aux progiciels internes (Front & Middle). C’ est la charge la plus lourde de mon job. Il nous permet également d’ assurer une continuité complète en cas de gros soucis sur les serveurs alimentant ces progiciels.

16 heures : J’ effectue la cotation pour l’ appel d’ offre de mon trader, la tension est palpable car nos sales nous mettent beaucoup de pression, ils veulent absolument qu’ on remporte le morceau, le client est assez prestigieux...

16 heures 30 : Nous sommes retenus dans la short list par le client. Il nous relance un peu plus tard, car le marché est très agité et ils veut encore attendre un peu, en espérant obtenir un meilleur prix.

17 heures : Je suis surbooké, deux nouveaux clients nous contactent pour avoir des niveaux sur quelques structures assez complexes. Les sales nous ont transmis la demande et mon trader veut absolument que je leur réponde rapidement même si les deals ne se font pas.

17 heures 15 : Nous avons remporté l’ appel d’ offre de 400 millions de $. Champagne !!Champagne !! L’ ambiance s’ est détendue. Les sourires sont sur toutes les lèvres.

17 heures 30 : Je termine la journée en lisant un article publié par un chercheur de renom concernant la prise en compte de la volatilié stochastique sur les modèles de taux...ça vole très haut, il me faudra un peu de temps avant d’ assimiler les idées et les réimplémenter.

18 heures 15 : La journée est terminée, je quitte le boulot le pas empressé, il faut que je récupère mon fils et ma fille à la crèche...