State Street Corporation a annoncé le lancement de State Street VerusSM, une application disponible uniquement sur mobile, qui effectue des connections entre les actualités et les placements des investisseurs par l’utilisation de l’apprentissage automatique, du traitement automatique du langage naturel, et de l’intelligence humaine dans un univers de big data. Verus est conçu pour aider les professionnels de l’investissement du front office à obtenir des informations pertinentes, à atténuer le risque, et à générer de l’alpha.
« Près de 150 000 articles traitant de sujets commerciaux ou financiers sont publiés chaque semaine. Dans ce contexte, les professionnels de l’investissement et du risque ont du mal à systématiquement séparer le bon grain de l’ivraie et ils ne sont jamais vraiment sûrs de ne pas avoir laissé passer un élément important pouvant affecter leur portefeuille » déclare Stephen Marshall, Directeur de State Street Verus. « Notre nouvelle solution met en lumière non seulement les liens directs, mais aussi les connections indirectes moins évidentes entre ces actualités et les portefeuilles des clients. Elle permet ainsi de réduire le temps nécessaire au client pour répondre sereinement à la question : « quelle est mon exposition ? » après la publication d’une information pertinente. »
Verus rassemble la couverture médiatique en langue anglaise provenant de milliers d’organes de presse parmi les plus importants dans le monde, et associe des algorithmes d’apprentissage automatique avec des données de portefeuilles provenant de truView®, la plateforme d’analyse du risque de bout en bout de State Street, afin d’organiser les flux d’information des utilisateurs.
Verus intègre également les informations pertinentes d’une équipe éditoriale dédiée, comprenant d’anciens rédacteurs et journalistes de publications financières qui apportent constamment leur expertise dans la modification des algorithmes, afin d’identifier les connections appropriées et d’améliorer continuellement les algorithmes sous-jacents.
Une fois que les liens directs sont identifiés, Verus analyse les données sur les relations avec les tiers afin d’en extraire des liens indirects pertinents au sein du portefeuille. Ces connections sont ensuite classées en fonction d’un « score V » défini par trois facteurs principaux :
- Le contenu de l’article : Les algorithmes de Verus détectent si les mots utilisés dans un article ont une forte probabilité d’avoir été précédemment inclus dans des articles très importants.
- Le risque : Verus examine, tant au niveau du portefeuille que des titres pertinents, les données d’analyse calculées par la plateforme truView, et comment celles-ci ont évolué dans le temps.
- Les liens de réseau : En utilisant les données sur les relations avec les tiers, Verus détermine la mesure dans laquelle les positions pertinentes au sein du portefeuille ont des relations communes, qu’elles soient faibles ou fortes, avec leurs chaines d’approvisionnement respectives – un indicateur important de risque systémique.
En associant la pertinence d’un article dans l’actualité avec l’analyse des actifs connectés au sein du portefeuille et au niveau des titres détenus, ainsi que l’analyse de leurs corrélations, le score V apporte une réponse à multiple facettes aux questions « dois-je m’en soucier ? » et « jusqu’à quel point ? » pour éclairer les prises de décisions futures.
« Les services que nous fournissons couvrent plus de 10 % des titres négociables dans le monde et nous apportent une mine de renseignements » ajoute Lou Maiuri, Directeur monde de State Street Global Exchange. « Grace à cet accès privilégié à l’information, State Street est en mesure de proposer des perspectives uniques, et nous recherchons constamment de nouveaux moyens pour en faire bénéficier nos clients. Verus offre ainsi à nos clients une nouvelle manière d’identifier et d’analyser les risques et les opportunités. »
