Le mois dernier, nous évoquions l’usage des réseaux sociaux comme une source alternative et innovante de signaux de trading. Derwent Capital, un hedge fund basé à londres, était sur le point de lancer un fonds dont les signaux d’investissement étaient basés sur la détermination d’un sentiment de marché agrégé à l’aide de "tweets".
Il semblerait aujourd’hui qu’une idée similaire ait germé dans l’esprit d’autres financiers et académique à l’autre bout de la planète, plus exactement au Japon. En effet, selon Bloomberg, un ancien de Goldman Sachs, Hideki Furusho et un professeur d’université, Yutaka Matsuo, auraient lancé en aout dernier le « Pluga AI Fund », un hedge fund qui investit sur le marché des futures sur le Nikkei 225 à l’aide d’un modèle qui analyse les données sur les blogs japonais.
Doté d’un actif sous gestion initial de 30 millions de yen, le fund affiche une performance de 7.5% au 11 avril contre 1.9% pour le Nikkei 225 sur la même période. A ce jour le fonds n’est pas encore ouvert aux investisseurs étrangers mais les créateurs envisagent une ouverture au mois de juin et ciblent un actif sous gestion d’environ 5 milliards de yen. Ils envisagent aussi d’étendre leur univers d’investissement à un plus large choix de futures ainsi qu’au marché du change.
Quant au « Twitter Fund » de Derwent Capital, le fonds est toujours à l’état de projet. Le lancement aurait été retardé suite à « une forte demande des investisseurs ». Cet engouement supérieur aux attentes aurait poussé le hedge fund à revoir son process afin de mieux servir les intérêts des clients. Affaire à suivre...
