Finance Quantitative

Matthieu BEYLER est nommé Sales sur la clientèle institutionnels et CGPI français : il épaulera Ronan Lalande sur ces 2 marchés pour la commercialisation de l’ensemble des fonds Rivoli Fund Management…

Ils permettent notamment de prendre position sur les marchés actions et reposent sur des indices dont les pondérations offrent une alternative aux indices pondérés par la capitalisation boursière.

Alors que la complexité en finance devrait être privilégiée afin d’améliorer la modélisation des risques, cette complexité continue à être mise au profit de montages structurés complexes aussi inutiles qu’ingérables en période de tensions sur les marchés

L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour des raisons fortes.

Introduction aux différentes familles classiques de mesures du risque de marché en finance : Volatilité - Couple Rendement / Risque - Risque Produit - Value At Risk (Var)