Finance Quantitative

L’indice Lyxor Hedge Fund a progressé de 1,9 % en Février, portant sa performance depuis le début de l’année à 1,45 %. Onze des douze indices de stratégies Lyxor ont terminé le mois en territoire positif, tiré par l’indice Lyxor Special Situations Index (+3,48%), l’indice Lyxor Index CTA Long Term (+3,4%) et l’indice Lyxor L/S Equity Long Bias ( +2,7 %).

THEAM fait évoluer son organisation qui repose désormais sur trois pôles d’expertises : la Gestion Protégée, la Gestion Indicielle et la Gestion Modélisée dans lesquelles THEAM possède un savoir-faire reconnu et pour lesquelles elle affiche des ambitions fortes.

En utilisant toutes la palette de produits dérivés disponibles, on peut comparer objectivement les caractéristiques d’un placement structuré actions avec celles d’un placement crédit...

Dans cet article, Éric Chatron Gérant de portefeuille senior, Olivier Ekambi, Gérant de portefeuille senior et Tapiwa Ngwena, Spécialiste de portefeuille chez SSGA nous expliquent pourquoi l’environnement actuel est favorable aux approches d’investissement quantitatives.

Les flux récents vers les stratégies Low Volatility affectent-ils leur performance future, en renchérissant « artificiellement » les valeurs qui sont généralement sélectionnées par ces stratégies d’investissement ? Certains opérateurs de marché ont même parlé d’une « bulle » sur les investissements Low Volatility. L’analyse de l’équipe Gestion & Recherche D’Ossiam...