Produits Dérivés

Comment évaluer et gérer ses risques de change pour une entreprise dans un contexte de forte volatilité de devises ?

La Société Générale a remporté en fin septembre l’appel d’offres pour la cession d’un portefeuille contenant plus de neuf cent mille calls et puts sur plus de cinq cent cinquante sous-jacents différents...

Une grande banque d’investissement européenne a récemment lancé un placement hybride à long terme, le « Rotating Mountain Range ». Ce produit verse un coupon égal à la somme pondérée des performances de trois actifs, où les poids des actifs sont réajustés après chaque période d’observation.

La phrase est étonnante, surtout lorsqu’elle est prononcée par Myron Scholes, co-fondateur du modèle de référence des marchés dérivés, le modèle de Black & Scholes ...

Le modèle mathématique d’avant garde, Double Heston sera disponible dans la nouvelle version de son logiciel pour pricer les produits sur actions, indices et changes...