Risque

A l’image de ceux de juillet 2010, les résultats de stress tests publiés le 15 juillet 2011 par L’autorité bancaire européenne n’intègrent pas une réelle évaluation de la dimension systémique des crises de marché. Ce qui nuit à leur crédibilité

La crise des dettes souveraines en Europe n’a épargné que le Bund. Aujourd’hui, les spreads de crédit sur la France sont plus élevés que sur la Colombie ou le Mexique. Est-ce selon vous une aberration du marché ? Donnez votre avis…

2011 donne de plus en plus l’impression d’être une répétition de 2010. L’an dernier, l’été boursier avait été particulièrement agité

Ils permettent notamment de prendre position sur les marchés actions et reposent sur des indices dont les pondérations offrent une alternative aux indices pondérés par la capitalisation boursière.

De nombreux indicateurs de marché ont franchi des niveaux préoccupants. Ce qui distingue la hausse présente du niveau d’aversion au risque des hausses que nous avons connues depuis le premier semestre 2010 est la tension significative des spreads de crédit high yield…