Rencontre avec le Dr Damiano Brigo, Head of Credit Models de la Banque IMI à Milan, et co-auteur du livre de référence « Interest-Rate Models : Theory and Practice ».
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Structuration
samedi 23 août 2025
Articles
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Interview Dr Damiano Brigo : « les produits hybrides vont occuper le devant de la scène »
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Pédagogie Variance swap cappé
Si la crise des subprimes a mis en difficulté de nombreux opérateurs « short vol », le variance swap cappé demeure une alternative intéressante pour ceux qui souhaitent shorter la volatilité, tout en conservant une exposition limitée en cas de hausse.
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Innovation JP Morgan et SCOR concluent un swap à barrière indexé sur le taux de mortalité
SCOR Global Life SE, filiale de SCOR SE en charge des activités de réassurance vie, a conclu un swap de mortalité d’une durée de quatre ans avec JP Morgan, portant sur un nominal de 100 millions de dollars...
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News Credit-Suisse suspend plusieurs traders...
La banque suisse qui se targuait il y a encore une semaine d’avoir bien résisté à la crise des subprimes, est contrainte de déprécier 2 milliards d’euros d’actifs liés aux crédits structurés...
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Lecture Options, Futures and Other Derivatives, de John Hull
Publié pour la première fois en 1989, le livre Options, Futures and Other Derivatives de l’illustre John Hull est devenu en quelques années une référence incontournable dans le domaine des produits dérivés.
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