Towards a Theory of Volatility Trading

mardi 12 juin 2007

Si les Volatility Swaps avaient déjà été traités au cours des années 90, ils ont réellement été popularisés après l’apparition d’une méthode originale de pricing développée par les Docteurs Peter Carr et Dilip Madan en 2001...

En combinant une position statique en options et une gestion dynamique de futures, Peter Carr et Dilip Madan montrent comment répliquer le payoff de produits de volatilité sans aucune spécification préalable de modèles.

Consultez l’ article “Towards a Theory of Volatility Trading” !