Tournés auparavant vers l’amélioration des modèles de pricing, les Quants des salles de marché se focalisent davantage sur le risque de contrepartie et la liquidité. Côté « Buy side », ils planchent sur les améliorations du modèle de Markowitz, l’analyse de la structure par terme des corrélations des actifs ou encore la microstruture des marchés…
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