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Dissipés lors d’un été étonnamment apaisé, quelques nuages refont leur apparition, sur les marchés financiers. Une fois encore, c’est le retour de l’agenda politique sur le devant de la scène, qui inquiète les investisseurs.

Le règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR) a été publié au Journal Officiel de l’Union européenne le 27 juillet 2012. Il entrera en vigueur le 16 août 2012.

L’analyse quantitative des structures de risque des CTAs et des fonds Global Macro met en avant un positionnement long govies US / short EUR/USD. En termes stratégiques, ce positionnement « risk off » est en ligne avec la vision particulièrement pessimiste de certains gérants Global Macro…

L’Agence France Trésor a émis ce lundi 9 juillet un BTF de 3 mois et BTF de 6 mois aux taux négatifs respectifs de -0.005% et -0.006%...

Fuite des cerveaux de l’industrie vers la finance, dangerosité des mathématiques et des produits dérivés, faiblesse de la recherche quantitative française, Nicole El Karoui, Co-responsable du Master Probabilités Option Finance, répond aux questions de Next-Finance.