Alors que l’AMF et les régulateurs européens envisagent de limiter voire d’interdire le HFT, la BRI le considère comme bénéfique pour le marché des changes en période normal et en période de stress...
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Finance Quantitative
vendredi 20 juin 2025
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Réglementation High Frequency Trading : Positif pour le change et négatif pour les actions ?
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Note Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres classes d’actifs.
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Interview Farzine Fazel : « Les principaux acteurs du Trading Haute Fréquence sont des boutiques spécialisées ou des Hedge Funds »
Selon Farzine Fazel et Mohamed Radjabou, le Trading Haute Fréquence est une nouvelle matérialisation de l’innovation en finance de marché. Il est porteur d’avancées mais également de risques…
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Stratégie Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
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Stratégie Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue émotionnel…
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