De nombreux indicateurs de marché ont franchi des niveaux préoccupants. Ce qui distingue la hausse présente du niveau d’aversion au risque des hausses que nous avons connues depuis le premier semestre 2010 est la tension significative des spreads de crédit high yield…
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Volatilité
vendredi 19 décembre 2025
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Note Augmentation significative du niveau d’aversion au risque : vers une entrée durable en régime de crise ?
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Interview Arnaud Brillois : « Le maintien d’un niveau de volatilité inférieur à 5 % passe par l’articulation des poches monétaire et convertibles ! »
Selon Arnaud Brillois, Responsable des obligations convertibles chez Lazard Frères Gestion, le lancement du fonds Objectif Orientation Convertible vise à compléter par un produit de volatilité modérée la gamme Obligations Convertibles dont le processus de gestion est plus agressif…
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Opinion Les trois axes du nouvel ordre économique mondial !
Selon Johannes Müller, Chef Economiste chez DWS Investments, la prochaine décennie sera marquée par 3 changements majeurs, des taux d’inflation plus élevés, la perte d’influence du dollar et une augmentation de la volatilité des marchés…
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Note Retour sur la notion de risque de marché en finance
Introduction aux différentes familles classiques de mesures du risque de marché en finance : Volatilité - Couple Rendement / Risque - Risque Produit - Value At Risk (Var)
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Réglementation Vers une protection du collatéral des swaps et un trading haute fréquence plus régulé
La SEC envisage des mesures restrictives sur le trading haute fréquence et réfléchirait actuellement à un procédé d’incitation à destination des « market makers », tandis que la CFTC évolue vers la mise en place d’une protection contre un défaut tiers du collatéral envoyé à une chambre de compensation
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