Investment Banking

Une option contingente (ou la pay later option) est une option qui donne la possibilité à son détenteur de ne payer la prime que si l’option est exerçable (à l’européenne)...

Les Basket CEBO ou Basket Credit Event Binary Options sont des options indexés sur un panier fondant de sous-jacents qui paient un coupon dès qu’un évènement de crédit intervient sur un des sous-jacents du panier...

Avec les pertes enregistrées par un des fonds du mythique Renaissance Technologies et trois autres fonds de Goldman Sachs, l’industrie de la gestion quantitative est peut être confrontée à sa première véritable crise.

Docteur en Maths, Jess Khup est analyste quantitatif dans une grande banque de la City. Il nous raconte une de ses journées. Réactivité, stress et concentration constituent son lot quotidien.

Les options quantos sont en générale utilisées pour prendre position sur un indice étranger sans prendre le risque de change inhérent à cet indice. Le payoff reçu est en monnaie domestique.